PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с USIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и USIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.69%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-4.53%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

PASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.82%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.43%

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYXPASIX с BNUEX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с BNUEX

Сравнение комиссий PASIX и USIAX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

PASIX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.57

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

5.39

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.22

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.91

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

47.04

-39.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.57

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между PASIX и USIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и USIAX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности USIAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		11.01%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и USIAX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-4.88%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-0.81%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-4.88%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-0.20%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-0.22%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.08%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и USIAX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.14%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

0.86%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

1.65%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.63%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.50%

+0.51%