PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции PASIX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 3.49% против 9.45% соответственно.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYXPASIX с BNUEX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с SSCPXPCSGX с DMCRX

Сравнение комиссий PASIX и PCSGX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PCSGX в 1.03%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PASIX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.36

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.71

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.22

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

0.77

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.36

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.05

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между PASIX и PCSGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и PCSGX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и PCSGX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-74.84%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-13.48%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-37.48%

+32.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-39.35%

+28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-15.69%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-23.05%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.61%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и PCSGX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.38%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

7.73%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

14.93%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

23.85%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

22.83%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

22.80%

-17.79%