PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.24%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYXPASIX с BNUEX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с SHRIXQRPNX с VVOAXQRPNX с QSPNXQRPNX с TNMAXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий PASIX и QRPNX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments

Доходность на риск

PASIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.80

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.22

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.45

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между PASIX и QRPNX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и QRPNX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и QRPNX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.78%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-10.79%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-11.22%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.47%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.01%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.26%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и QRPNX

Текущая волатильность для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) составляет 2.38%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.56%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

6.48%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

11.41%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

11.69%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

10.33%

-5.32%