Сравнение PWTYX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.50% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и NWQIX
И PWTYX, и NWQIX имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
PWTYX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
NWQIX
Сравнение PWTYX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.69 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.72 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.30 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.39 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.69 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и NWQIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и NWQIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -23.89% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.75% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -17.75% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -23.89% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.82% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -3.03% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.92% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и NWQIX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.97% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.98% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 4.54% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 5.66% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 6.32% | +6.58% |