PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-13.47%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с BPGLXPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPXPWTYX с PASIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий PWTYX и FYMIX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.91

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.96

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.99

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между PWTYX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и FYMIX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и FYMIX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-22.70%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.95%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.54%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.83%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.20%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и FYMIX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.52%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.39%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.38%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

12.72%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

12.72%

+0.18%