PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PWTYX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.40% соответственно.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий PWTYX и AAAAX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

10.22

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между PWTYX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и AAAAX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и AAAAX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-40.47%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-9.55%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-22.62%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-29.41%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-3.53%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.89%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.79%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и AAAAX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.27%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.26%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.62%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

12.19%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

12.66%

+0.24%