Сравнение PWS с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
PWS и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWS и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и PTNQ
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
PWS vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
PWS
PTNQ
Сравнение PWS c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.06 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PWS и PTNQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и PTNQ
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и PTNQ
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -28.07% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.76% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -18.47% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -9.74% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.74% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.05% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.77% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 12.61% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 15.32% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.71% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 16.30% | -1.79% |