PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с PTNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 11.87%/yr for PTNQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности PWS и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 14.10%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.20%
1 месяц
10.71%
С начала года
14.10%
6 месяцев
12.48%
1 год
33.00%
3 года*
15.46%
5 лет*
11.87%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		14.10%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%0.49%

Correlation

The correlation between PWS and PTNQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.50

The correlation between PWS and PTNQ shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWS и PTNQ

Секторы
PWS
PTNQ

Здравоохранение

39.6%
5.3%

Технологии

20.6%
53.2%

Потребительский циклический сектор

19.7%
12.9%

Промышленность

19.0%
4.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.2%
16.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Здравоохранение

PWS
39.6%
PTNQ
5.3%

Технологии

PWS
20.6%
PTNQ
53.2%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
PTNQ
12.9%

Промышленность

PWS
19.0%
PTNQ
4.3%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
PTNQ
1.4%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
PTNQ
16.1%

Энергетика

PWS
0.0%
PTNQ
0.5%

Сырьевые материалы

PWS

-

PTNQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

PTNQ
4.8%

Финансовые услуги

PWS

-

PTNQ
0.3%

Недвижимость

PWS

-

PTNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

PWS vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.13

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.80

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.82

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

9.57

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PTNQ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.13

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.81

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PWS и PTNQ

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-28.07%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-11.76%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-14.19%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-18.47%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.20%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.69%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.46%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и PTNQ

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.63%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

11.48%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.56%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

12.90%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.37%

-1.98%

Сравнение комиссий PWS и PTNQ

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и PTNQ

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PTNQ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.77%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and PTNQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.63%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.87% vs 0.31% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.87% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PWS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.77% for PTNQ.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор