Сравнение PWS с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
PWS и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 2.42% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и NTSE
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
PWS vs. NTSE — Ранг доходности на риск
PWS
NTSE
Сравнение PWS c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.48 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.64 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 10.21 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWS и NTSE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и NTSE
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и NTSE
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -42.84% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -14.20% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -10.58% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -20.34% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.66% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и NTSE
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.82% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 15.30% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 20.34% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 18.75% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.75% | -4.24% |