PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с GYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds - PWS tracks the Pacer WealthShield Index while GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.52%/yr vs 6.26%/yr for GYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности PWS и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 8.18%.

PWS

1 день
1.07%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.49%
1 год
8.52%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и GYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-1.13%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%0.64%

Correlation

The correlation between PWS and GYLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.21

The correlation between PWS and GYLD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWS и GYLD

Секторы
PWS
GYLD

Здравоохранение

39.6%

-

Технологии

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%
2.5%

Промышленность

19.0%
4.3%

Коммунальные услуги

0.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.7%

Энергетика

0.0%
30.0%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

12.0%

Недвижимость

-

34.8%

Здравоохранение

PWS
39.6%
GYLD

-

Технологии

PWS
20.6%
GYLD

-

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
GYLD
2.5%

Промышленность

PWS
19.0%
GYLD
4.3%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
GYLD
4.6%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
GYLD
2.7%

Энергетика

PWS
0.0%
GYLD
30.0%

Сырьевые материалы

PWS

-

GYLD
7.5%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

GYLD
1.6%

Финансовые услуги

PWS

-

GYLD
12.0%

Недвижимость

PWS

-

GYLD
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO

Доходность на риск

PWS vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.33

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.96

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.48

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

9.74

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GYLD равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PWS и GYLD

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-55.03%

+30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-4.86%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-8.37%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.24%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-1.47%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-14.41%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.74%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и GYLD

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.79%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.17%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.31%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

12.74%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.79%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.57%

-2.18%

Сравнение комиссий PWS и GYLD

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и GYLD

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GYLD в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.69%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and GYLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.17%) compared to PWS (2.79%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs GYLD's -55.03%.

On 5-year performance, GYLD leads with 6.26% vs 0.52% for PWS. On fees, PWS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GYLD has performed better with a 6.26% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 1.69% for PWS.

PWS tracks Pacer WealthShield Index, while GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. They also come from different issuers: Pacer and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.75% for GYLD.

GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор