Сравнение PWS с CTAP
PWS (Pacer WealthShield ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. PWS is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности PWS и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
PWS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -2.18% | -0.73% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PWS and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов PWS и CTAP
Секторы
PWS
CTAP
Здравоохранение
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Здравоохранение
PWS
CTAP
-
Технологии
PWS
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
PWS
CTAP
-
Промышленность
PWS
CTAP
-
Коммунальные услуги
PWS
CTAP
-
Коммуникационные услуги
PWS
CTAP
-
Энергетика
PWS
CTAP
-
Сырьевые материалы
PWS
-
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
PWS
-
CTAP
-
Финансовые услуги
PWS
-
CTAP
Недвижимость
PWS
-
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
PWS
CTAP
Сравнение PWS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.50 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок PWS и CTAP
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -9.02% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.47% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -2.18% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 23.94% | -12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 23.94% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 23.94% | -9.55% |
Сравнение комиссий PWS и CTAP
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и CTAP
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.49% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.
PWS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Pacer and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для PWS и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор