PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.82%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PWS и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

PWS

1 день
1.07%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.49%
1 год
8.52%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PWS
Pacer WealthShield ETF		-1.13%8.05%14.01%-3.58%0.76%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PWS and COWG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between PWS and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWS и COWG

Секторы
PWS
COWG

Здравоохранение

39.6%
21.0%

Технологии

20.6%
48.5%

Потребительский циклический сектор

19.7%
3.2%

Промышленность

19.0%
3.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
5.2%

Энергетика

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

PWS
39.6%
COWG
21.0%

Технологии

PWS
20.6%
COWG
48.5%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
COWG
3.2%

Промышленность

PWS
19.0%
COWG
3.6%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
COWG
1.5%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
COWG
5.2%

Энергетика

PWS
0.0%
COWG
8.4%

Сырьевые материалы

PWS

-

COWG
6.5%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

COWG
2.0%

Финансовые услуги

PWS

-

COWG

-

Недвижимость

PWS

-

COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PWS vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.82

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.22

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.57

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.18

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PWS и COWG

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-23.60%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-10.79%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-23.60%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.07%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-3.28%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.67%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и COWG

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.79%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.63%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.01%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

15.94%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

19.09%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

19.09%

-4.70%

Сравнение комиссий PWS и COWG

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и COWG

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.69%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PWS and COWG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to PWS (2.79%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 7.82% for PWS. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

PWS has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.38% for COWG.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while COWG is Mid Cap Growth Equities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.49% for COWG.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор