PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWRIX с FPFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWRIX (Donoghue Forlines Tactical Income Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, PWRIX returned 0.97%/yr vs 3.48%/yr for FPFIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PWRIX charges 1.53%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности PWRIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWRIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.21%.

PWRIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.02%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.67%

FPFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.66%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWRIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.36%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%8.95%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.21%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between PWRIX and FPFIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.36

The correlation between PWRIX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с FLOTXPWRIX с PWDIXPWRIX с GTAIXPWRIX с AFLIXPWRIX с EGRIXPWRIX с MOJOXPWRIX с DFLEX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX

Доходность на риск

PWRIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRIXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.48

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.95

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

5.65

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWRIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWRIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWRIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.51

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.76

-1.26

Просадки

Сравнение просадок PWRIX и FPFIX

Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-4.11%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.10%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.92%

-2.10%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.43%

-4.11%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.60%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.59%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PWRIX и FPFIX

Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.74%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

2.45%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

2.32%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

2.08%

+2.46%

Сравнение комиссий PWRIX и FPFIX

PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRIX и FPFIX

Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FPFIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.75%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.60%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%

Часто задаваемые вопросы

PWRIX and FPFIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRIX has higher volatility (0.87%) compared to FPFIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PWRIX dropped -14.55% vs FPFIX's -4.11%.

FPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWRIX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор