Сравнение PWRD с XLI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. PWRD is actively managed, while XLI is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам PWRD и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.88% | 6.47% |
Correlation
The correlation between PWRD and XLI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. XLI — Ранг доходности на риск
PWRD
XLI
Сравнение PWRD c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и XLI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -62.26% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.25% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -9.20% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 15.40% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.43% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.98% | +4.00% |
Сравнение комиссий PWRD и XLI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и XLI
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and XLI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.08% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор