Сравнение PWRD с SUPP
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past 3 years, PWRD returned 28.28%/yr vs 15.28%/yr for SUPP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и SUPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у SUPP с доходностью 16.71%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPP
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.55%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и SUPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 28.54% | 13.33% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 16.71% | 11.65% | 10.95% | 12.32% |
Correlation
The correlation between PWRD and SUPP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between PWRD and SUPP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. SUPP — Ранг доходности на риск
PWRD
SUPP
Сравнение PWRD c SUPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | SUPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.46 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.53 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и SUPP
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, примерно равная максимальной просадке SUPP в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и SUPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -25.03% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.59% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -25.03% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -8.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -4.37% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.58% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и SUPP
TCW Transform Systems ETF (PWRD) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что PWRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | SUPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 8.99% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 19.33% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 22.13% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.09% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.09% | +3.14% |
Сравнение комиссий PWRD и SUPP
И PWRD, и SUPP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и SUPP
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SUPP в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.30% | 0.35% | 0.49% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and SUPP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to SUPP (8.99%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs SUPP's -25.03%.
On 3-year performance, PWRD leads with 28.28% vs 15.28% for SUPP. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SUPP has been the lower-risk option at 8.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 28.28% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD and SUPP have the same expense ratio: 0.75% per year.
SUPP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.06% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while SUPP is Large Cap Blend Equities.
SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и SUPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор