PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRD с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

PWRD и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRD и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRD и SETM

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%69.81%

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с ALAIPWRD с UTESPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий PWRD и SETM

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF

Доходность на риск

PWRD vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между PWRD и SETM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и SETM

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM202520242023
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PWRD и SETM

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRDSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-42.81%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-14.72%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-14.59%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и SETM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRDSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

45.86%

-22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

36.22%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

36.22%

-12.58%