Сравнение PWRD с PBOG
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while PBOG is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
PWRD
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 0.94% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PWRD and PBOG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PWRD
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и PBOG
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -16.46% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -15.19% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.86% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 23.95% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 23.95% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 23.95% | -1.06% |
Сравнение комиссий PWRD и PBOG
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и PBOG
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and PBOG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор