Сравнение PWR с TMUS
PWR (Quanta Services, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 41.17% против 16.66% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам PWR и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between PWR and TMUS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between PWR and TMUS shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
TMUS:
$208.40B
PWR:
$7.29
TMUS:
$9.41
PWR:
97.08
TMUS:
20.09
PWR:
4.81
TMUS:
0.31
PWR:
3.58
TMUS:
2.34
PWR:
11.90
TMUS:
3.73
PWR:
$29.99B
TMUS:
$90.53B
PWR:
$4.08B
TMUS:
$34.92B
PWR:
$2.40B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. TMUS — Ранг доходности на риск
PWR
TMUS
Сравнение PWR c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.52 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.88 | +18.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и TMUS
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -86.29% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -30.37% | +13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -33.65% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -33.65% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -33.65% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -29.12% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -25.96% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 17.87% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и TMUS
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.72% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 19.08% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 24.99% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 23.90% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 26.08% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и TMUS
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и TMUS
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and TMUS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs TMUS's -86.29%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор