Сравнение PWLIX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.29% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и PONAX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PWLIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PWLIX
PONAX
Сравнение PWLIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.45 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.89 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.46 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.45 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.48 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и PONAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и PONAX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и PONAX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -13.64% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -3.69% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -13.64% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -13.64% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.88% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.80% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.94% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и PONAX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.90% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 2.64% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 4.24% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 4.72% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.16% | +4.78% |