Сравнение PWLIX с MNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и MNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.48% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и MNWIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Доходность на риск
PWLIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
MNWIX
Сравнение PWLIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.38 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.56 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и MNWIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и MNWIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности MNWIX в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и MNWIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и MNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -5.57% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -5.57% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -5.57% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -5.57% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.16% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.13% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.34% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и MNWIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 4.34% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 5.84% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.84% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.77% | +5.17% |