Сравнение PWLIX с KCEIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PWLIX returned 4.29%/yr vs 9.13%/yr for KCEIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 7.93%.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
KCEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWLIX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 1.79% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 7.93% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
Correlation
The correlation between PWLIX and KCEIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between PWLIX and KCEIX shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
KCEIX
Сравнение PWLIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.56 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.99 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.18 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.33 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и KCEIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -16.07% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -2.82% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -6.12% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -7.12% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | 0.00% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.47% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.99% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и KCEIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.95% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.36% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 5.91% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 6.92% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 8.06% | +0.94% |
Сравнение комиссий PWLIX и KCEIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и KCEIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности KCEIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and KCEIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCEIX has higher volatility (2.95%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs KCEIX's -16.07%.
KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор