Сравнение PWLIX с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.17% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и HHCZX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
PWLIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
PWLIX
HHCZX
Сравнение PWLIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.35 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.34 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и HHCZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и HHCZX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и HHCZX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -33.57% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -15.31% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -31.21% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -32.15% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -16.86% | +16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -13.99% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.48% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и HHCZX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.26% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 15.43% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 16.47% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 10.89% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 16.38% | -7.44% |