PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и HHCZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
-5.26%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у HHCZX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции HHCZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.17% соответственно.


PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%

HHCZX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-13.20%
1 год
1.84%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

NexPoint Event Driven Fund

Сравнение комиссий PWLIX и HHCZX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.


Доходность на риск

PWLIX vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXHHCZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.11

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.35

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.12

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

0.34

+2.03

PWLIX vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXHHCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между PWLIX и HHCZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и HHCZX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и HHCZX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и HHCZX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWLIXHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-33.57%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-15.31%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-31.21%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-32.15%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-16.86%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.99%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.48%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и HHCZX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWLIXHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.26%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

15.43%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

16.47%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

10.89%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

16.38%

-7.44%