PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWLIX и GTAPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.34% соответственно.


PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Сравнение комиссий PWLIX и GTAPX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.


Доходность на риск

PWLIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.64

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.33

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

11.90

-9.54

PWLIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между PWLIX и GTAPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и GTAPX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и GTAPX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и GTAPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWLIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-30.40%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-4.15%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-12.21%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-30.40%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.90%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.09%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.16%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и GTAPX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWLIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.98%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.12%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

8.18%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

10.89%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

10.20%

-1.26%