Сравнение PWLIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 5.34% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и GTAPX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
PWLIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
PWLIX
GTAPX
Сравнение PWLIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.64 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.33 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 11.90 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и GTAPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и GTAPX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и GTAPX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -30.40% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.15% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -12.21% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -30.40% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.90% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.09% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.16% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и GTAPX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.98% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 8.18% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 10.89% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.20% | -1.26% |