Сравнение PWLIX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 5.82% против 12.75% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и BPLEX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
PWLIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
PWLIX
BPLEX
Сравнение PWLIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.14 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.98 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.11 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 14.60 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.14 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и BPLEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и BPLEX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и BPLEX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -43.47% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.75% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -28.78% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -37.65% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.89% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.65% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.86% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и BPLEX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.75% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.40% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 12.75% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 37.94% | -29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 29.27% | -20.33% |