PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWLIX с BGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с BGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.16%/yr vs 6.07%/yr for BGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.46%/yr for BGX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и BGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям BGX по среднегодовой доходности: 4.16% против 6.07% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-4.29%
С начала года
-3.97%
1 год
-6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.08%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и BGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.97%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%

Correlation

The correlation between PWLIX and BGX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.14

The correlation between PWLIX and BGX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO
Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIX

Доходность на риск

PWLIX vs. BGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c BGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWLIXBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.82

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-1.13

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.51

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

-0.98

+1.66

PWLIX vs. BGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BGX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и BGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и BGX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и BGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-47.40%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.43%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-14.08%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-25.94%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-47.40%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.64%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.99%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.43%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и BGX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.05%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.69%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

7.79%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.19%

11.66%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

17.50%

-8.42%

Сравнение комиссий PWLIX и BGX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BGX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и BGX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности BGX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and BGX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs BGX's -47.40%.

PWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и BGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор