PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с ABRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с ABRSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 5.46%/yr for ABRSX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 2.00%/yr for ABRSX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и ABRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у ABRSX с доходностью 2.63%.

PWLIX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
0.78%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.57%

ABRSX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.87%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.88%
1 год
22.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и ABRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%4.72%
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		2.63%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%

Correlation

The correlation between PWLIX and ABRSX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

The correlation between PWLIX and ABRSX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

ABR 50/50 Volatility Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAX
Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с LSEIXABRSX с ASILXABRSX с JAKVXABRSX с GTAPXABRSX с BTPIX

Доходность на риск

PWLIX vs. ABRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c ABRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWLIXABRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.25

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.74

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.43

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

5.65

-5.41

PWLIX vs. ABRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ABRSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и ABRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и ABRSX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки ABRSX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ABRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXABRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-49.78%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-19.12%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-27.83%

+16.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-44.57%

+32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-1.75%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-15.85%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.82%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и ABRSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 3.71%, в то время как у ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXABRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.98%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

18.24%

-11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

21.93%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

27.42%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

36.15%

-27.10%

Сравнение комиссий PWLIX и ABRSX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ABRSX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и ABRSX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ABRSX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.62%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and ABRSX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRSX has higher volatility (5.98%) compared to PWLIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ABRSX's -49.78%.

ABRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ABRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор