PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while PBD is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 92.04% for PBD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности PWER и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.50%.

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и PBD

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%10.74%

Correlation

The correlation between PWER and PBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between PWER and PBD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWER и PBD

Секторы
PWER
PBD

Энергетика

41.1%
12.4%

Сырьевые материалы

41.0%
3.4%

Промышленность

12.2%
48.1%

Технологии

3.8%
6.8%

Коммунальные услуги

1.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

PWER
41.1%
PBD
12.4%

Сырьевые материалы

PWER
41.0%
PBD
3.4%

Промышленность

PWER
12.2%
PBD
48.1%

Технологии

PWER
3.8%
PBD
6.8%

Коммунальные услуги

PWER
1.9%
PBD
12.0%

Коммуникационные услуги

PWER

-

PBD

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

PBD
9.4%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

PBD
0.9%

Финансовые услуги

PWER

-

PBD
1.2%

Здравоохранение

PWER

-

PBD

-

Недвижимость

PWER

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

PWER vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.96

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
4.64

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

8.65

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

26.96

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.03

+1.21

Просадки

Сравнение просадок PWER и PBD

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-78.60%

+48.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-10.70%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-39.02%

+38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-53.40%

+47.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.43%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и PBD

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.20%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.57%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

17.00%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

23.41%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

28.37%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

27.26%

-3.89%

Сравнение комиссий PWER и PBD

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и PBD

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWER and PBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to PWER (6.20%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs PBD's -78.60%.

On 1-year performance, PBD leads with 92.04% vs 70.78% for PWER. On fees, PBD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBD has performed better with a 92.04% return vs 70.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.05% for PWER.

They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор