Сравнение PWDIX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PWDIX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.42% против 5.05% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и SIOAX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
PWDIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
PWDIX
SIOAX
Сравнение PWDIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.05 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.39 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 11.01 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и SIOAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и SIOAX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и SIOAX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -22.10% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.20% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -17.57% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -22.10% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.25% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.35% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.69% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и SIOAX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.09% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.86% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 3.36% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 4.56% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.06% | +9.49% |