PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		5.35%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.95%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

PWDIX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.07%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.65%
1 год
19.99%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.36%
10 лет*
5.42%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с CRDBXPWDIX с HFSAXPWDIX с QEVOX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий PWDIX и PDX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund

Доходность на риск

PWDIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.35

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.59

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.46

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

1.13

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.35

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между PWDIX и PDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и PDX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.91%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и PDX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-80.63%

+39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-20.21%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-37.24%

+15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-15.21%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-18.92%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.25%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и PDX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.85%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.49%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.47%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

22.80%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

25.81%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

36.86%

-22.31%