Сравнение PWDIX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -3.39% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.70% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
GOIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и GOIIX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
PWDIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
PWDIX
GOIIX
Сравнение PWDIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.37 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и GOIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и GOIIX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.88% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и GOIIX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -43.63% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -8.55% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -23.78% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -25.07% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.10% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.44% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и GOIIX
Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.85%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.77% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 6.48% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 10.40% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 10.58% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 11.22% | +3.33% |