PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWDIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и GOIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
5.35%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%11.41%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
-3.39%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 7.70% соответственно.


PWDIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.75%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.74%
3 года*
13.51%
5 лет*
7.36%
10 лет*
5.42%

GOIIX

1 день
0.07%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-0.74%
1 год
12.30%
3 года*
11.79%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Donoghue Forlines Dividend Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Сравнение комиссий PWDIX и GOIIX

PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.


Доходность на риск

PWDIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWDIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.98

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.37

+2.08

PWDIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWDIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между PWDIX и GOIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и GOIIX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GOIIX в 8.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
1.91%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio
8.88%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и GOIIX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и GOIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWDIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-43.63%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-8.55%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.78%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-25.07%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.10%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.44%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.14%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и GOIIX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.85%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWDIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.77%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.48%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

10.40%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

10.58%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

11.22%

+3.33%