Сравнение PWC с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
PWC и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWC показывает доходность 2.60%, а SPMD немного ниже – 2.59%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.73% соответственно.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и SPMD
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
PWC vs. SPMD — Ранг доходности на риск
PWC
SPMD
Сравнение PWC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.25 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.41 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PWC и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и SPMD
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и SPMD
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -57.62% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.12% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.08% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -41.86% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.13% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -8.18% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.27% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и SPMD
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.56% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 11.95% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 21.11% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.71% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.18% | -2.34% |