PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и SPMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.59%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWC показывает доходность 2.60%, а SPMD немного ниже – 2.59%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.73% соответственно.


PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий PWC и SPMD

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

PWC vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.83

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.30

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.25

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

5.41

-2.18

PWC vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Корреляция

Корреляция между PWC и SPMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и SPMD

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPMD в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PWC и SPMD

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-57.62%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.12%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.08%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-41.86%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.13%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-8.18%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.27%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и SPMD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.56%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.95%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

21.11%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

19.71%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.18%

-2.34%