Сравнение PWC с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PWC и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.21% соответственно.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и RSP
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PWC vs. RSP — Ранг доходности на риск
PWC
RSP
Сравнение PWC c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.17 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.64 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.55 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PWC и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и RSP
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и RSP
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -59.92% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.54% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -21.38% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -39.04% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.66% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -6.69% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.80% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и RSP
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.40% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 8.84% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.16% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.20% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.36% | +0.48% |