Сравнение PWC с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
PWC и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и PEXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -13.89% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -3.74%.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и PEXL
И PWC, и PEXL имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PWC vs. PEXL — Ранг доходности на риск
PWC
PEXL
Сравнение PWC c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.81 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 8.35 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.17 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PWC и PEXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и PEXL
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и PEXL
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и PEXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -36.76% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.20% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -30.44% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -8.30% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -6.85% | -29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.51% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и PEXL
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 6.96% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.74% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 25.05% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.77% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 24.14% | -5.30% |