PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWC с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWC и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWC и FTDS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
7.34%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции PWC уступали акциям FTDS по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.06% соответственно.


PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%

FTDS

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.58%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Market ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Сравнение комиссий PWC и FTDS

PWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.


Доходность на риск

PWC vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWCFTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.15

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.74

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.66

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.46

-4.23

PWC vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FTDS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWCFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.15

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Корреляция

Корреляция между PWC и FTDS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и FTDS

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FTDS в 1.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF
1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок PWC и FTDS

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FTDS.


Загрузка...

Показатели просадок


PWCFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-56.53%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.98%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-23.35%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-42.47%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.74%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-9.92%

-26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.89%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и FTDS

Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.07% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWCFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.94%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.68%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.99%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.65%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.14%

-1.30%