Сравнение PWC с CVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC).
PWC и CVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWC и CVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и CVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 11.66% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 0.08% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PWC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CVMC с доходностью 0.08%.
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
CVMC
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и CVMC
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%.
Доходность на риск
PWC vs. CVMC — Ранг доходности на риск
PWC
CVMC
Сравнение PWC c CVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | CVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.92 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.51 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PWC и CVMC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и CVMC
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CVMC в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.35% | 1.39% | 1.21% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и CVMC
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и CVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -22.53% | -55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.14% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.77% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.34% | -32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.03% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и CVMC
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.07%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.78% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 10.51% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 19.89% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.54% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.54% | +2.30% |