PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PWB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWB и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 15.63% против 7.20% соответственно.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PWB и SPHD

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PWB vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.23

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.42

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.25

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

0.80

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.23

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между PWB и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SPHD

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PWB и SPHD

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-41.39%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.33%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-19.50%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-41.39%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.48%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.70%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SPHD

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

3.15%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

7.86%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

14.46%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.20%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.65%

+2.94%