Сравнение PWB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PWB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWB или VTI.
Основные характеристики
| PWB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.98% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 41.92% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 15.24% | 12.43% |
| Макс. просадка | -52.58% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.19% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между PWB и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PWB и VTI
С начала года, PWB показывает доходность 33.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.42% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и VTI
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и VTI
Дивидендная доходность PWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.11% | 0.37% | 0.31% | 0.03% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% | 0.43% | 0.42% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и VTI
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и VTI
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.