Сравнение PWB с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PWB и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 12.98% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и SOXQ
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PWB vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PWB
SOXQ
Сравнение PWB c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.68 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.79 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 17.49 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWB и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SOXQ
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и SOXQ
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -46.01% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -17.44% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.78% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -13.37% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.78% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.94%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 12.69% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 26.33% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 40.14% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 36.10% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 36.10% | -15.51% |