PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

PWB и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PWB и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и SGRT

2026 (YTD)2025
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%7.21%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий PWB и SGRT

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PWB vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.09

-1.54

Корреляция

Корреляция между PWB и SGRT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и SGRT

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и SGRT

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-17.87%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.52%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

32.60%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

32.60%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

32.60%

-12.01%