PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 13.67%/yr for QUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности PWB и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.67% соответственно.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between PWB and QUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between PWB and QUS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWB и QUS

Секторы
PWB
QUS

Технологии

44.6%
26.3%

Промышленность

15.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Финансовые услуги

10.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.8%

Здравоохранение

3.6%
13.4%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

PWB
44.6%
QUS
26.3%

Промышленность

PWB
15.9%
QUS
8.6%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
QUS
10.2%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
QUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
QUS
5.8%

Здравоохранение

PWB
3.6%
QUS
13.4%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
QUS
2.3%

Энергетика

PWB

-

QUS
4.6%

Недвижимость

PWB

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

PWB vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.95

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.81

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.59

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

11.54

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.95

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PWB и QUS

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-33.78%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.85%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-13.94%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-22.30%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.78%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.70%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.53%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и QUS

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.78%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

6.66%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

9.09%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

14.33%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

16.42%

+4.29%

Сравнение комиссий PWB и QUS

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и QUS

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

PWB and QUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 13.67% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.15% for QUS.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор