PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWB returned 34.15%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности PWB и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

PWB

1 день
-0.83%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.61%
6 месяцев
27.50%
1 год
44.19%
3 года*
34.15%
5 лет*
18.16%
10 лет*
18.36%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		27.61%24.94%31.04%30.61%-1.61%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between PWB and QGRW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between PWB and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и QGRW

Секторы
PWB
QGRW

Технологии

44.6%
52.1%

Промышленность

15.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.8%

Финансовые услуги

10.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.4%

Здравоохранение

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

PWB
44.6%
QGRW
52.1%

Промышленность

PWB
15.9%
QGRW
8.0%

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
QGRW
17.8%

Финансовые услуги

PWB
10.3%
QGRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
QGRW
0.5%

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
QGRW
12.4%

Здравоохранение

PWB
3.6%
QGRW
4.3%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
QGRW

-

Энергетика

PWB

-

QGRW
0.6%

Недвижимость

PWB

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

PWB vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.02

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.71

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.28

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

8.92

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.65

-1.05

Просадки

Сравнение просадок PWB и QGRW

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-24.40%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.44%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-24.40%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.33%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.26%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и QGRW

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.69%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.67%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.39%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.07%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.07%

-0.37%

Сравнение комиссий PWB и QGRW

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и QGRW

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWB and QGRW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.47%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, PWB leads with 34.15% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWB has performed better with a 34.15% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.28% for QGRW.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор