Сравнение PWB с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
PWB и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 4.35% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и QCLR
PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
PWB vs. QCLR — Ранг доходности на риск
PWB
QCLR
Сравнение PWB c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.41 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.14 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 4.57 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.95 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PWB и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и QCLR
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и QCLR
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -21.77% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.22% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -8.10% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.32% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.56% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и QCLR
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.93% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 8.56% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 12.08% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 12.61% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 12.61% | +7.98% |