PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с PRN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.33%/yr vs 18.49%/yr for PRN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности PWB и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 25.98%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 40.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции PRN немного впереди с 18.49%.

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PWB and PRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.80

The correlation between PWB and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и PRN

Секторы
PWB
PRN

Технологии

48.9%
18.6%

Промышленность

14.8%
80.0%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Финансовые услуги

9.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
1.2%

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

PWB
48.9%
PRN
18.6%

Промышленность

PWB
14.8%
PRN
80.0%

Коммуникационные услуги

PWB
10.6%
PRN

-

Финансовые услуги

PWB
9.2%
PRN
0.2%

Потребительский защитный сектор

PWB
7.4%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

PWB
4.8%
PRN
1.2%

Здравоохранение

PWB
3.2%
PRN

-

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
PRN

-

Сырьевые материалы

PWB
1.2%
PRN
1.8%

Энергетика

PWB

-

PRN
1.6%

Недвижимость

PWB

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP

Доходность на риск

PWB vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.04

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.60

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.33

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

14.20

+0.43

PWB vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и PRN

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-59.88%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.15%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-30.78%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-34.84%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-36.27%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.81%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.83%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.30%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и PRN

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 8.70%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

12.21%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

24.73%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

30.02%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

25.33%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.33%

-3.50%

Сравнение комиссий PWB и PRN

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и PRN

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and PRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to PWB (8.70%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.49% vs 18.33% for PWB. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.49% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

PRN has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while PRN is Momentum. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.60% for PRN.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор