PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.33%/yr vs 18.85%/yr for MGK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PWB charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности PWB и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWB имеют среднегодовую доходность 18.33%, а акции MGK немного впереди с 18.85%.

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between PWB and MGK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between PWB and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и MGK

Секторы
PWB
MGK

Технологии

48.9%
56.1%

Промышленность

14.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
17.3%

Финансовые услуги

9.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.8%

Здравоохранение

3.2%
4.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.2%
0.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

PWB
48.9%
MGK
56.1%

Промышленность

PWB
14.8%
MGK
1.1%

Коммуникационные услуги

PWB
10.6%
MGK
17.3%

Финансовые услуги

PWB
9.2%
MGK
4.5%

Потребительский защитный сектор

PWB
7.4%
MGK
0.4%

Потребительский циклический сектор

PWB
4.8%
MGK
12.8%

Здравоохранение

PWB
3.2%
MGK
4.5%

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

PWB
1.2%
MGK
0.7%

Энергетика

PWB

-

MGK

-

Недвижимость

PWB

-

MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

PWB vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.37

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.89

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.37

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

4.65

+9.98

PWB vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и MGK

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-48.43%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-16.85%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-23.36%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-36.01%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-36.01%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-5.63%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.58%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.97%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и MGK

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.96%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.29%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

16.87%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

22.72%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.93%

-1.10%

Сравнение комиссий PWB и MGK

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и MGK

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and MGK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (8.70%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 18.33% for PWB. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWB.

PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.05% for MGK.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор