PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWB с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с IDMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.87%/yr vs 12.80%/yr for IDMO. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWB charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PWB и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 17.87% против 12.80% соответственно.

PWB

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
22.63%
С начала года
26.29%
1 год
36.15%
3 года*
32.04%
5 лет*
15.99%
10 лет*
17.87%
Всё время*
12.27%

IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF
$23.01M$20.86M$22.94M

PWB

Invesco Large Cap Growth ETF
$14.46M$17.14M$15.58M

Сравнение доходности по годам PWB и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Large Cap Growth ETF		26.29%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PWB and IDMO is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.53

The correlation between PWB and IDMO shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Large Cap Growth ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFZPWB с PRFPWB с SMHPWB с IUSGPWB с VGT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PWB vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWB c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.35

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.00

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.10

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

8.04

+1.72

PWB vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и IDMO

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-39.38%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-12.31%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-12.65%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-27.07%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-31.34%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

0.00%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-9.67%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и IDMO

Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

6.77%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

17.56%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.20%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.25%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.98%

+3.23%

Сравнение комиссий PWB и IDMO

PWB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и IDMO

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PWB
Invesco Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

PWB and IDMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (9.41%) compared to IDMO (6.77%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, PWB leads with 17.87% vs 12.80% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 17.87% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PWB.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDMO is Momentum. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.55% for PWB and 0.25% for IDMO.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор