Сравнение PWB с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
PWB и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.70% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.24% соответственно.
PWB
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.63%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и FTCS
И PWB, и FTCS имеют комиссию равную 0.56%.
Доходность на риск
PWB vs. FTCS — Ранг доходности на риск
PWB
FTCS
Сравнение PWB c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.59 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.49 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 1.87 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.34 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PWB и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и FTCS
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и FTCS
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -53.64% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.38% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -20.93% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -31.93% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.46% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -6.93% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.46% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и FTCS
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.18% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 7.05% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 13.55% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 13.14% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 15.54% | +5.05% |