Сравнение PWB с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
PWB и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWB и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.44% против 12.79% соответственно.
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и FPX
PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
PWB vs. FPX — Ранг доходности на риск
PWB
FPX
Сравнение PWB c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.04 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.99 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.16 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PWB и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и FPX
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и FPX
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -56.29% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.19% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -43.14% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -43.14% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -8.22% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -11.43% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.18% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и FPX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 7.98%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.13% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 18.62% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 29.34% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 26.54% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 24.17% | -3.59% |