Сравнение PWB с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Core Alternative ETF (CCOR).
PWB и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PWB и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWB и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | -0.93% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 16.67% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
PWB
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.44%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWB и CCOR
PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
PWB vs. CCOR — Ранг доходности на риск
PWB
CCOR
Сравнение PWB c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.14 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.14 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.19 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -0.35 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.14 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PWB и CCOR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и CCOR
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWB и CCOR
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -22.99% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.17% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -22.99% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -17.23% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -7.07% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.95% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и CCOR
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWB | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 2.17% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 5.44% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 10.74% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 11.13% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 10.81% | +9.77% |