Сравнение PVPNX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PVPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PVPNX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVPNX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | -3.15% | 18.35% | 11.91% | 17.94% | -17.14% | 16.61% | 13.79% | 23.72% | -7.17% | 18.95% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PVPNX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PVPNX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.51% соответственно.
PVPNX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.32%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVPNX и PISIX
PVPNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PVPNX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PVPNX
PISIX
Сравнение PVPNX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVPNX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.63 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.64 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.55 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.63 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PVPNX и PISIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVPNX и PISIX
Дивидендная доходность PVPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVPNX PIMCO RealPath Blend 2040 Fund | 5.30% | 5.11% | 3.82% | 2.60% | 2.87% | 5.02% | 1.79% | 3.84% | 5.68% | 2.41% | 2.59% | 2.25% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PVPNX и PISIX
Максимальная просадка PVPNX за все время составила -29.15%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVPNX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -57.47% | +28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -12.81% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -18.93% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -35.44% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -9.44% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -7.23% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.54% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVPNX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2040 Fund (PVPNX) составляет 4.01%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PVPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVPNX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.58% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.37% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.52% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 13.92% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.55% | -1.28% |