Сравнение PVMIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 5.34% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции PVMIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.71% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.26%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и VVOAX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
PVMIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
PVMIX
VVOAX
Сравнение PVMIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.31 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.79 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.54 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и VVOAX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.86% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и VVOAX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -62.08% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.21% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -24.05% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -51.80% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.20% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -11.80% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.56% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и VVOAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.77% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 14.27% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 22.91% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.05% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 24.19% | -4.99% |