Сравнение PVMIX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
PVMIX управляется Principal. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PVMIX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVMIX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 4.81% | 6.09% | 33.38% | 11.04% | -5.95% | 30.97% | 6.50% | 26.69% | -11.07% | 14.63% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PVMIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PVMIX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.07% соответственно.
PVMIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 12.20%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVMIX и VMFVX
PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
PVMIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
PVMIX
VMFVX
Сравнение PVMIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVMIX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 3.44 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVMIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PVMIX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVMIX и VMFVX
Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVMIX Principal MidCap Value Fund I | 6.89% | 7.22% | 33.98% | 4.63% | 7.12% | 11.44% | 1.38% | 5.11% | 13.23% | 6.92% | 1.58% | 11.19% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PVMIX и VMFVX
Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVMIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.76% | -45.79% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.52% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -22.46% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -45.79% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -7.59% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.52% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.84% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVMIX и VMFVX
Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVMIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.31% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.35% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.59% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.55% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 21.88% | -2.67% |